sexta-feira, 9 de dezembro de 2011

Feriado para quebrar a semana...



Com o feriado de ontem, em algumas cidades da grande Belo Horizonte (inclusive em BH), e com a esposa e filho em casa, a quinta-feira foi um dia atípico. Com isso resolvi não acompanhar o mercado, voltando minhas atenções para terminar o meu "Sistema de Arbitragem para o Índice Futuro do Ibovespa".

O sistema ainda não está 100% funcional, mas com o Beta, a Variância e a Co-variância calculados, já é possível funcionar como balizador para certos movimentos, entre eles:
  • Compra ou venda por distorções entre o Índice Futuro e o IBOV, com o objetivo de "tiro-curto" e target no "preço esperado";
  • Sinal de antecipação (não decisório mas sim complementar) de reversão. Exemplo: WINZ11 em queda e o Sistema de Arbitragem indicando compra. Ou vice-versa.
Esses dois sinais apareceram nessa quinta-feira, e sinalizaram boas oportunidades, principalmente pelos 2.240 pontos vistos no decorrer do pregão de ontem (variação entre mínima  e máxima do dia).

Vamos ver o que o mercado nos reserva para hoje.
.